以税费为基础的线上风控审批模型概要

一个线上风控的审批模型总体分为四大部分：申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。本文主要简单阐述一下关于这个模型的内容，enjoy~

一、模型总体设计

模型总体分为四大部分：申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。

申请准入主要用于客户准入筛选，只有通过筛选的客户才具备办理业务的资格，筛选的内容主要是客户行业、征信情况、负面信息等，触发红线的客户将被剔除信贷资格。

征信的内容主要包含如下几个方向：

面向企业的征信审查：审批主要用于核实在客户端或网页端操作人的真实性，杜绝羊毛党，黑名单申请人以及高风险账户的网上申请。

面向个人的征信核验：测算模型主要用于预算客户贷款额度的大小，风险定价，根据相关数据的一定比例，权重计算，包括客户税务数据、家庭资产数据，我行存量交易数据等。

税务数据：贷后监测模型主要用于贷后的客户行为，风险信息的预警，贷款额度、风险定价的调整，以及退出机制启动。

二、申请准入

申请准入的信息收集方向主要有如下几个方面：

• 财务报表分析；
• 网络舆情分析，主要是审查企业是否有负面风评；
• 公开信息核验，失信，老赖等，多为公开数据，否则涉及征信协议。

申请准入信息包括：

• 行业信息：不属于行业政策禁入的行业；数据来源：外部征信渠道，可以参照小型策略，比如先公开信息例如法院、公安等，再付费数据源。
• 征信信息：非恶意拖欠不超过临界值。
• 企业近5年无不良信用记录。
• 企业当前贷款分类为正常类。
• 企业主及其配偶近2年个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过6次；

（4）企业主及其配偶无逾期或欠息在30天以上的信用记录；

（5）企业主及其配偶名下信用卡额度使用率近6个月月均不超过80%；数据来源：个行征信，外部数据。

• 成立年限：3年以上；
• 多头借贷；
• 工商信息：无负面信息；
• 环保信息：无负面信息；
• 海关信息：无负面信息；
• 民间借贷信息：无涉及P2P贷款记录；
• 税务信息：无负面信息，纳税等级为A、B级；
• 银行负债率：（短期借款 +长期借款）/上年销售收入＜30%；
• 其他互联网核查：无相关负面信息；

三、审批

使用反欺诈技术手段，对于客户端、网页端的操作人的真实性进行筛查，杜绝羊毛党、黑名单申请人以及高风险账户的网上申请、包括申请人的使用设备ID、手机号码、IP地址、HTTP代理等是否存在多次、频繁发起网络贷款申请、是否列入诈骗黑名单，是否存在高风险的网络操作行为。

四、额度测算

以纳税信息为根据进行的额度测算模型：

（1）纳税等级：A级- -A1 =5，A2 =7；B级–B1 =7，B2 =9。

（2）是否本行基本户：是–A1，A2；否–B1，B2。

（3）贷款最高额度：X =（年均增值税+年均营业税）*（A1或B1）+年均所得税*（A2或B2）；加计减、免、退税额；采用近三年年均税额。

（4）销售收入最高额度：Y =上年销售收入*30%

（5）企业目前银行负债总额：Z =企业贷款余额 +企业主个人经营性贷款余额 +企业对外担保余额 +企业主个人对外担保余额。

（6）产品额度上限：F =500万元。

（7）基础信贷额度：G1 =（X与Y低值）-Z

（8）基础定价：R1 =9%

（9）调整因素

1）额度调整因素（额度调整因素即为定价模型的定价因子，各房贷机构自行设定）

业系数B：优先支持行业1.2，选择支持行业1.0，审慎支持行业0.8，

科技企业系数K：科技企业1.2，非科技企业1.0，

日均金融资产系数： L =日均金融资产/G1，如L ＜60% 则L =0.6，L ＞130% 则L =1.3，日均金融资产包括企业日均存款和企业主及配偶个人月日均AUM

本行代发工资系数M：有代发1.05，无代发工资1.0；

企业主个人金融资产系数：T =（企业主个人金融资产 -企业主在建设银行的个人月日均AUM）/G1 *0.6，如T ＜100% 则T =1.0，T ＞130% 则T =1.3；

2）定价调整因素

收益贡献：N =当年中间业务收入/G1 *0.8 +近12个月日均金融资产 *存款内转价格/G1 *0.8；数据来源：内部系统查询后导出信息；数据包括企业及企业主贡献。

代发工资贡献P：有代发工资0.95，无代发工资1.0。

质量调整Q：根据产品当期质量水平设定调整系统，实现收益覆盖风险和成本，初始值为1.0。

（10）最终信贷额度：G =G1 *H *K *L*M *T，且＜=F，最终定价：R =（R1 -N）*P *Q。

五、贷后监测模型

1）纳税偏高度，月均税额偏高度超过15%

原理：根据企业前3-5年每月纳税额变动形成销售淡旺季模型，与当月纳税额对比，计算偏高度。

措施：系统自动冻结额度。

企业及关联企业负面信息，包括：

• 企业出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次，或出现分类下调、展期；
• 企业主个人经营性贷款出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次，或出现分类下调、展期；
• 企业主及配偶个人信用卡近三个月，月均透支额度使用率超过80%；数据来源：个行征信，外部公司提供爬虫技术；
• 企业新增涉诉、海关、税务、工商、环保的负面信息；
• 企业出现其他互联网负面信息；数据来源：外部公司。

措施：系统自动冻结额度。

2）新增负债、担保、企业，企业主新增他行贷款或对外担保

措施：系统重新计算最终信贷额度G，如低于当前额度则自动调整。

3）代发公司变动，近三个月代发工资额减少20%或当月代发工资额减少50%以上

措施：系统自动冻结额度。

4）资金流向，资金流向基金、证劵、担保、小额贷款公司、典当行、财务公司、投资公司、房地产公司（缴纳物业管理费、水电费的另行判断筛查）

措施：系统自动冻结额度。

• 行内日均金融资产变动，近6个月增加或减少超过15%的，触发系统重新计算额度G和定价R，并自动调整，如没有则忽略跳过。

5）企业股权变动，实际控制人或个人最大股东变更

措施：系统自动冻结额度。

税务数据：

1. 甄别税务数据的真实性 通过税务数据来建立可以贷款的额度；
2. 通过不同的税务数据的得分是不一样的；
3. 税务数据是基本的数据,其他数据是作为调整, 调整的数据。